aktienmarkt

An der Börse arbeiten viele Menschen, die gut mit Zahlen umgehen können. Ein „Quant“ ist ein Mitarbeiter, der numerische Analysen im Finanzhandel einsetzt. Quants sind Händler, die sich ausschließlich auf Mathematik und Statistik stützen, um Chancen auf dem Markt zu finden und zu nutzen.

Kann man mit Mathematik Geld verdienen (oder sparen)?

Mit anderen Worten, die Zeit ist noch nicht reif dafür. In den Augen einiger Wirtschaftswissenschaftler und Modellierer sind Gauß-Funktionen der nützlichste Wirtschaftsindikator für die Analyse des Aktienmarktes. Allerdings war der Aktienmarkt in den letzten Tagen recht volatil. Da große Kurseinbrüche und Kursgewinne an den Aktienmärkten nicht ungewöhnlich sind und die typische Gauß-Funktion darauf hindeuten würde, dass sie höchst ungewöhnlich sind und noch unwahrscheinlicher, dass sie über Tage anhalten, ist eine andere Erklärung für diese scheinbar zufälligen Kursschwankungen erforderlich.

Viele Anleger gehen davon aus, dass Händler, die mathematische Strategien anwenden, den Markt austricksen, indem sie gewinnbringende Gelegenheiten entdecken, die nur einige wenige Händler jemals sehen würden. Da sich die Marktbedingungen ständig ändern, ist dies unpraktisch. Manuelle Transaktionen dauern oft weniger als 10 Sekunden, während elektronische Transaktionen in weniger als einer Sekunde abgewickelt werden. Dies bedeutet, dass sich die Marktbedingungen ständig ändern, was es selbst für den brillantesten Mathematiker unmöglich macht, beim Daytrading Schritt zu halten. Wer sich mit Trading beschäftigen und dabei noch Erfolg haben möchte, dem empfehlen wir die FX Trader Ausbildung von Tradingfreaks.

Trendanalyse auf dem Markt

Die Mathematik kann bei der Untersuchung von Marktmustern hilfreich sein, aber nur insofern, als sie es ermöglicht, die Wahrscheinlichkeit von Verlusten abzuschätzen, anstatt ein gewinnbringendes Geschäft zu gewährleisten. Selbst das sorgfältigste und klügste Modell eines Mathematikers kann nicht in die Zukunft sehen, aber ein solides Modell kann bei der Bewertung potenzieller Bedrohungen helfen. Wenn man sich zum Beispiel Sorgen über die Auswirkungen der Stahlindustrie auf die Wirtschaft macht, kann man die vorliegenden Informationen nutzen, um ein Marktmodell zu erstellen und die Ergebnisse verschiedener politischer Optionen vorherzusagen. Händler könnten einen Vorteil erhalten, wenn das von ihnen verwendete Modell genau ist.

Bei der Untersuchung eines realen Szenarios muss jedes Modell eine bestimmte Art von Annahmen treffen. Die Bandbreite der zulässigen Werte, innerhalb derer die Erwartungen und das mathematische Modell eines Quants funktionieren, kann unvorhersehbar sein. Aus diesem Grund trifft selbst das ausgefeilteste Modell einige Annahmen darüber, wie sich die Dinge verhalten werden.

Mathematiker haben spektakuläre Wahrscheinlichkeitsmodelle und Algorithmen zur Vorhersage von Marktschwankungen entwickelt, aber sie können nur auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Daten verwendet werden, und an Daten mangelt es. Bisher hat noch kein außergewöhnlicher Statistiker riesige Renditen an der Börse erzielt, obwohl die Wall Street zunehmend von „Quants“ übernommen wird.

Das soll die Leistungen der Quants nicht in Misskredit bringen; sie sind es durchaus. Quants nutzen die Mathematik, um ihre Chancen zu erhöhen, an den Märkten Geld zu verdienen, wo sie eine breite Palette von Handelsmethoden und Investitionen einsetzen können. Da die Mathematik auf Annahmen beruht und die tatsächliche Welt nicht auf diese Weise funktioniert, kann die Effektivität eines guten Modells nur durch einen Blick auf das große Ganze gemessen werden, um zu bestimmen, was wahrscheinlich eintreten wird. Indem sie diesen Vorteil über mehrere Transaktionen hinweg regelmäßig nutzen, können Menschen, die den Markt mathematisch verwalten, zumindest eine geringere Verlustwahrscheinlichkeit haben.

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